- 本の紹介
- 日・米・英当局による原則の考え方から、予想信用損失・気候変動リスク・マネロン等モデルの個別論点まで解説した決定版。ＡＩモデルの管理視点や規制動向なども取り上げる。
目次
Ⅰ ガバナンス編
第1章 モデル・リスク管理とは
第1節 モデルと金融実務
第2節 モデルやモデル・リスクの定義
第3節 関係主体
第4節 モデル・インベントリー
第5節 モデルのリスク格付
第6節 モデル・ライフサイクル
第7節 モデル・リスクの許容度
第8節 モデル・リスクのリスク領域
第2章 金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」
第1節 日本におけるモデル・リスク管理
第2節 金融庁原則の適用対象
第3節 モデルの範囲や定義
第4節 3つの重要な概念
第5節 8つの原則
第3章 米国・英国のモデル・リスク管理に関する原則
第1節 各国の原則の比較
第2節 米国の原則と金融庁原則
第3節 英国の原則と金融庁原則
第4節 その他の原則
Ⅱ 個別モデル編
第4章 予想信用損失モデル
第1節 モデルの概要と特定
第2節 モデル開発：第1線
第3節 導入時モデル検証：第2線
第4節 期中管理
第5節 その他の論点
第6節 今後の注目点
第5章 気候変動リスクモデル
第1節 モデルの概要と特定
第2節 モデル開発：第1線
第3節 導入時モデル検証：第2線
第4節 期中管理
第5節 その他の論点
第6節 今後の注目点
第6章 AMLモデル
第1節 モデルの概要と特定
第2節 モデル開発：第1線
第3節 導入時モデル検証：第2線
第4節 期中管理
第5節 その他の論点
第6節 今後の注目点
Ⅲ 応用編
第7章 AI（人工知能）／ML（機械学習）
第1節 本章の目的
第2節 AIの概念整理
第3節 AIに係る国内外のガイドライン
第4節 AIモデルの管理
第5節 今後の注目点
第8章 海外のグローバル金融機関のモデル・リスク管理
第1節 海外のグローバル金融機関の状況
第2節 モデル・リスク管理の重要論点
第3節 管理の効率化
第4節 日本の金融機関への留意点
第9章 日本の金融機関の態勢整備・高度化アプローチ
第1節 モデル・リスク管理を踏まえた金融機関の分類
第2節 日本のG-SIBsとD-SIBs
第3節 海外G-SIBsの日本の子会社
第4節 内部モデルを保有している金融機関
第5節 内部モデルを保有していない金融機関
第6節 保険会社
第7節 金融庁原則の拡張余地
